Loi normale

Une variable aléatoire $X$ suit la loi normale $N( \mu, \sigma^2)$ si la variable aléatoire $\dfrac{X-\mu}{\sigma}$ suit la loi normale centrée réduite $N(0;1)$.

• Son espérance est $E(X) = \mu$ ;
• Son écart-type est $\sigma$ ;
• Sa variance est $\sigma^2$.